Ulcer Index betekenis

Wat betekent Ulcer Index?

Maatstaf voor diepte en duur van drawdowns.

Waarom is Ulcer Index belangrijk?

Ulcer Index focust op pijnlijke verliezen, niet alleen volatiliteit.

Wanneer gebruikt u Ulcer Index?

Gebruik bij vergelijking van strategie‑risico en kapitaalbehoud.

Berekening

Gebaseerd op kwadratische som van drawdowns over tijd.

Voorbeeld

Strategie A met lage Ulcer Index is stabieler dan B met diepe drawdowns.

Interpretatie in context

Ulcer Index krijgt pas betekenis in verhouding tot het rendement dat ertegenover staat en tot uw eigen risicotolerantie. Bekijk de maatstaf over verschillende perioden en marktregimes, want risico dat lang onzichtbaar blijft kan zich plotseling materialiseren. Combineer de uitkomst met positieomvang, spreiding en maximaal draagbaar verlies.

Gebruik binnen Financial Wise

Binnen Financial Wise gebruikt u Ulcer Index naast de backtest-resultaten en portefeuillecontext om de verhouding tussen rendement en risico beter te wegen. Het begrip ondersteunt eigen risicobeoordeling en vervangt geen persoonlijk advies.

Checklist voor eigen onderzoek

• Controleer welke databron of berekening achter Ulcer Index zit.
• Vergelijk Ulcer Index met dezelfde term bij vergelijkbare bedrijven, markten of perioden.
• Noteer welke aanname of onzekerheid de uitkomst van Ulcer Index het meest kan vertekenen.
• Kijk naar positieomvang, spreiding, liquiditeit en maximaal verlies dat u kunt dragen.

Veelgemaakte valkuilen

• Negeert positieve volatiliteit.
• Moeilijker te interpreteren zonder context.

Veelgestelde vragen