Drawdown betekenis

Wat betekent Drawdown?

Maximale daling vanaf hoogste punt portfolio.

Waarom is Drawdown belangrijk?

Drawdown laat zien hoeveel verlies je tijdelijk kunt ervaren. Dit is cruciaal voor risicotolerantie en strategie‑keuze.

Wanneer gebruikt u Drawdown?

Gebruik drawdown bij het vergelijken van strategieën, portfolio‑risico en het instellen van stop‑loss of position sizing.

Berekening

Drawdown (%) = ((Huidige Waarde - Piek Waarde) ÷ Piek Waarde) × 100

Voorbeeld

€100k → €70k = 30% drawdown

Interpretatie in context

Drawdown krijgt pas betekenis in verhouding tot het rendement dat ertegenover staat en tot uw eigen risicotolerantie. Bekijk de maatstaf over verschillende perioden en marktregimes, want risico dat lang onzichtbaar blijft kan zich plotseling materialiseren. Combineer de uitkomst met positieomvang, spreiding en maximaal draagbaar verlies.

Gebruik binnen Financial Wise

Binnen Financial Wise gebruikt u Drawdown naast de backtest-resultaten en portefeuillecontext om de verhouding tussen rendement en risico beter te wegen. Het begrip ondersteunt eigen risicobeoordeling en vervangt geen persoonlijk advies.

Checklist voor eigen onderzoek

• Controleer welke databron of berekening achter Drawdown zit.
• Vergelijk Drawdown met dezelfde term bij vergelijkbare bedrijven, markten of perioden.
• Noteer welke aanname of onzekerheid de uitkomst van Drawdown het meest kan vertekenen.
• Kijk naar positieomvang, spreiding, liquiditeit en maximaal verlies dat u kunt dragen.

Veelgemaakte valkuilen

• Eén extreme periode kan de drawdown domineren.
• Vergelijk drawdown altijd met rendement; lage drawdown met laag rendement is niet per se beter.
• Kijk naar max drawdown én gemiddelde drawdown.

Veelgestelde vragen