Risico

Calmar Ratio betekenis

Rendement gedeeld door maximale drawdown. Deze uitleg is bedoeld als educatieve context voor beleggers die financiële rapporten, marktdata en tools beter willen begrijpen. Gebruik het begrip als hulpmiddel bij eigen onderzoek, niet als zelfstandig beslissignaal.

Wat betekent Calmar Ratio?

Rendement gedeeld door maximale drawdown.

Waarom is Calmar Ratio belangrijk?

Calmar combineert groei en verliezen in één maatstaf.

Wanneer gebruikt u Calmar Ratio?

Gebruik bij vergelijking van strategie‑rendement versus risico.

Berekening

Calmar = CAGR / Max Drawdown

Voorbeeld

CAGR 12% en max drawdown 20% → Calmar 0,6.

Interpretatie in context

Calmar Ratio krijgt pas betekenis in verhouding tot het rendement dat ertegenover staat en tot uw eigen risicotolerantie. Bekijk de maatstaf over verschillende perioden en marktregimes, want risico dat lang onzichtbaar blijft kan zich plotseling materialiseren. Combineer de uitkomst met positieomvang, spreiding en maximaal draagbaar verlies.

Gebruik binnen Financial Wise

Binnen Financial Wise gebruikt u Calmar Ratio naast de backtest-resultaten en portefeuillecontext om de verhouding tussen rendement en risico beter te wegen. Het begrip ondersteunt eigen risicobeoordeling en vervangt geen persoonlijk advies.

Checklist voor eigen onderzoek

  • Controleer welke databron of berekening achter Calmar Ratio zit.
  • Vergelijk Calmar Ratio met dezelfde term bij vergelijkbare bedrijven, markten of perioden.
  • Noteer welke aanname of onzekerheid de uitkomst van Calmar Ratio het meest kan vertekenen.
  • Kijk naar positieomvang, spreiding, liquiditeit en maximaal verlies dat u kunt dragen.

Veelgemaakte valkuilen

  • Afhankelijk van historisch max drawdown.
  • Kan misleiden bij korte periodes.

Veelgestelde vragen

Is hoger altijd beter?

Ja, een hogere Calmar betekent meer rendement per eenheid drawdown.

Is Calmar Ratio genoeg om een beleggingsbeslissing te nemen?

Nee. Calmar Ratio is één begrip binnen bredere analyse. Combineer het met andere cijfers, risico's, actuele informatie en uw eigen beoordeling.

Belangrijke context

Deze begrippenpagina is algemene educatie. De uitleg is bedoeld om een concept te begrijpen. Controleer cijfers, bronnen en risico's altijd zelf.

Gerelateerde begrippen