Correlatie betekenis

Wat betekent Correlatie?

Maatstaf voor hoe sterk twee assets samen bewegen.

Waarom is Correlatie belangrijk?

Lage correlatie verbetert diversificatie en verlaagt portefeuillerisico.

Wanneer gebruikt u Correlatie?

Gebruik bij portfolio‑bouw en risico‑analyse.

Berekening

Correlatie ∈ [-1, +1]

Voorbeeld

Aandelen en staatsobligaties hebben vaak lage of negatieve correlatie.

Interpretatie in context

Correlatie krijgt pas betekenis in verhouding tot het rendement dat ertegenover staat en tot uw eigen risicotolerantie. Bekijk de maatstaf over verschillende perioden en marktregimes, want risico dat lang onzichtbaar blijft kan zich plotseling materialiseren. Combineer de uitkomst met positieomvang, spreiding en maximaal draagbaar verlies.

Gebruik binnen Financial Wise

Binnen Financial Wise gebruikt u Correlatie naast de backtest-resultaten en portefeuillecontext om de verhouding tussen rendement en risico beter te wegen. Het begrip ondersteunt eigen risicobeoordeling en vervangt geen persoonlijk advies.

Checklist voor eigen onderzoek

• Controleer welke databron of berekening achter Correlatie zit.
• Vergelijk Correlatie met dezelfde term bij vergelijkbare bedrijven, markten of perioden.
• Noteer welke aanname of onzekerheid de uitkomst van Correlatie het meest kan vertekenen.
• Kijk naar positieomvang, spreiding, liquiditeit en maximaal verlies dat u kunt dragen.

Veelgemaakte valkuilen

• Correlaties veranderen in crisistijden.
• Historische correlatie voorspelt niet altijd de toekomst.

Veelgestelde vragen